Descripción de las Estrategias
Enfoque cuantitativoEl portafolio se compone de un conjunto de estrategias algorítmicas desarrolladas bajo un enfoque cuantitativo, cada una diseñada para capturar oportunidades específicas del mercado en distintos contextos y activos.
Estas estrategias operan de manera independiente entre sí, lo que permite diversificar el riesgo y reducir la dependencia de un único comportamiento de mercado.
Tipos de Estrategias
- Detección de desbalances temporales de precio — movimientos de corrección cuando el mercado se aleja de sus valores de equilibrio estadístico
- Movimientos impulsivos — captura de expansiones de volatilidad en momentos clave de la jornada donde el mercado define direccionalidad
- Estructuras intradiarias de consolidación — zonas de acumulación y rupturas cuando el precio abandona rangos con intención
Proceso de Validación
- Backtesting sobre datos históricos extensos
- Simulaciones de Monte Carlo
- Análisis Walk-Forward
- Pruebas de estrés en distintas condiciones de mercado
El portafolio incorpora filtros dinámicos de mercado y criterios de gestión de riesgo que permiten adaptar la exposición según el contexto, priorizando la preservación de capital y la consistencia en el tiempo. El objetivo no es depender de una única "idea", sino construir un sistema robusto que funcione bajo distintos regímenes de mercado.
Resumen del Portafolio
Combined · 5 añosCAGR
+38.4%
Retorno anual compuesto
Equity Final
$53,900
Desde $10,000 iniciales
Max Drawdown
−10.6%
Jul 2021
Sharpe Ratio
2.08
Ajustado por riesgo
Profit Factor
1.43
Win Rate: 50.7%
Estrategias Individuales
3 sistemas algorítmicosNASDAQ 100
NQ · M5
CAGR+16.7%
Max Drawdown−13.5%
Sharpe Ratio1.42
Profit Factor1.26
Win Rate48.5%
AUD/CAD
FX · Mean Rev.
CAGR+14.4%
Max Drawdown−8.6%
Sharpe Ratio4.29
Profit Factor2.20
Win Rate73.2%
USD/JPY
FX · Trend
CAGR+25.0%
Max Drawdown−7.5%
Sharpe Ratio2.10
Profit Factor1.48
Win Rate47.5%
NQ
AUD/CAD
USD/JPY — Equity & Drawdown por estrategia
Curva de Equity del Portfolio
Estrategias combinadas
Portfolio consolidado — $10,000 → $53,900
Retornos Mensuales
% sobre capital inicial · 2021–2025
Promedio mensual: +7.4% · Mejor mes: Octubre 2022 (+30.0%) · AVG/año sostenido en todos los períodos.
Análisis de Riesgo de Ruina
Monte Carlo · 10,000 caminos · 500 trades
Risk of Ruin — Portfolio combinado
Aviso legal: Los resultados presentados corresponden a backtesting histórico sobre datos de MetaTrader 5. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Las métricas de riesgo son estimaciones estadísticas basadas en simulaciones de Monte Carlo. La operatoria algorítmica implica riesgos inherentes de mercado, tecnológicos y de ejecución. QuantWave no garantiza rentabilidad ni ofrece asesoramiento financiero regulado.